Загрузка проигрывателя...
Доклад Виктора Лапшина «An Infinite-Dimensional Interest Rates Term Structure Model: Arbitrage-Free, Realistic and Practical»
18 ноя 2011
18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.
С докладом выступил Виктор Лапшин (Victor Lapshin), ВШЭ.
Дискуссант - Милош Божович (Miloš Božović), Center for Investments and Finance, Belgrade and University of Novi Sad.
Авторы работы представили новую бесконечномерную модель временной структуры процентных ставок в рамках метода Хита-Джерроу-Мортона и его бесконечномерного дополнения, разработанного Филиповичем. Данная модель полностью применима на практике и проверена на реальных данных.
Язык: Русский
